TESI



TESI DI LAUREA MAGISTRALE:

Tesista: Orest Prifti

Titolo: da definire

Relatore: Riccardo Lucchetti

Correlatore: Giulio Palomba

Discussione prevista: Febbraio/Marzo 2021



TESI DI LAUREA TRIENNALE:

Tesista: Gianluca D'Autilia

Titolo: Un'analisi degli effetti del Covid-19 in Italia

Relatore: Giulio Palomba

Discussione prevista: ottobre 2020


Tesista: Filippo Amabili

Titolo: Teoria dei giochi e poker

Relatore: Giulio Palomba

Discussione prevista: ???




TESI DI DOTTORATO:

Al momento nessun tesista.



TESI DISCUSSE:

LAUREA MAGISTRALE
Data Tesista Titolo Relatore Correlatore Punti
14/02/2020 Aleandro Maria Rossignoli Serie finanziarie ad alta frequenza e Flash Crash Giulio Palomba - 6+lode
19/10/2019 Tea Di Giuseppe Risk hedging e cointegrazione Giulio Palomba - 5+lode
19/10/2019 Mario Marchetti Modelli VAR a frequenze miste Giulio Palomba - 7
23/03/2019 Alessandro Celani Un modello di comportamento per lo Standard & Poor 500 Maria Cristina Recchioni Giulio Palomba 6+lode
16/02/2017 Andrea Bonaiuti Quantitative trading. Computer as trader's best friend, Cloto Project Giulio Palomba - 4
18/03/2017 Maria Grazia Garofolo Un modello di cointegrazione per la domanda di moneta Giulio Palomba - 7
22/10/2016 Gianmarco Serbassi Un modello di regressione per dati panel sul mercato immobiliare Giulio Palomba Antonio Palestrini 2
18/03/2016 Arianna Traini Un modello DSGE con l'inflation target Giulio Palomba Federico Giri 4+lode
24/10/2015 Marco Cannuccia Modelli di portafoglio media-varianza-curtosi Giulio Palomba - 6+lode
24/10/2015 Francesco Valentini Effetto contagio nella crisi dei debiti sovrani: un approccio spatial econometrics Giulio Palomba - 6+lode
24/10/2015 Rostand Arland Yebetchou Tchonkeu L'area monetaria della "Zone Franc" Piero Alessandrini Giulio Palomba 5
20/02/2015 Silvia Curzi Lo spread: roccaforte o castello di sabbia? Giulio Palomba - 7+lode
11/07/2014 Valeria Becci Un modello econometrico per il mercato spot-futures di commodity Giulio Palomba - 4+lode
11/07/2014 Giacomo Torbidoni Modelli econometrici per i dati ad alta frequenza Giulio Palomba - 5
22/03/2014 Dalila Dell'Orco Modelli per l'analisi del rischio bancario Giulio Palomba - 6
08/11/2013 Silvia Vitturini Modelli econometrici per i break strutturali Giulio Palomba - 5+lode
16/03/2013 Emanuele Armillotta Un modello di aggiustamento non lineare per i tassi dei bond americani durante il periodo della crisi Giulio Palomba Riccardo Lucchetti 7+lode
15/02/2013 Andrea Faragalli Utilizzo delle Copulae nell'asset allocation tattica Giulio Palomba - 7
15/02/2013 Simona Orlando Analisi delle determinanti dei rating sovrani Giulio Palomba Andrea Presbitero 6+lode
09/11/2012 Ilaria Traini Come il mercato futures prevede il mercato spot. Un'analisi empirica Giulio Palomba - 7
06/07/2012 Eleonora Alesi Unione dei Comuni: un'analisi attraverso la Difference in Difference Fabio Fiorillo Giulio Palomba 7
12/03/2011 Leonardo Brini Calcio e Borsa Caterina Lucarelli Giulio Palomba 6
12/03/2011 Ilaria Marcantognini La finanziarizzazione delle materie prime: un'analisi empirica dell'alluminio high grade quotato al LME Camilla Mazzoli Giulio Palomba 7
12/03/2011 Marco Mariotti Asset Allocation and Ethical Funds (Using the Socially Responsible Investment Approach) Giulio Palomba - 4
13/11/2010 Andrea Falconio Value at Risk e scelte di portafoglio Giulio Palomba - 7+lode
LAUREA TRIENNALE
Data Tesista Titolo Relatore Correlatore Punti
21/07/2020 Lorenzo Mattei Gli effetti del Covid-19 sul FTSE-MIB Giulio Palomba - 2
13/12/2019 Andrea Simoni Un modello econometrico per il mercato delle commodity Giulio Palomba - 2
25/10/2019 Federica Marcozzi La storia di uno spread Giulio Palomba - 2
23/07/2019 Marco Gabrielli Un modello di previsione per lo S&P MIB Giulio Palomba - 2
23/07/2019 Francesco Giallonardo La responsabilità d'impresa come attributo del prodotto Giulio Palomba - 2
23/07/2019 Alessia Priori Tasso di cambio Euro/Sterlina prima e dopo la Brexit Giulio Palomba - 2
23/07/2019 Elio Testa Conviene stampare moneta? Giulio Palomba - 2
26/07/2018 Luca Branchesi Un modello econometrico per la crisi Giulio Palomba - 2
18/07/2018 Irene Capriotti Il microcredito Giulio Palomba - 2
18/07/2018 Andrea Ciabattoni Duopolio Apple-Samsung per il mercato della telefonia mobile Giulio Palomba - 2
27/10/2017 Mario Marchetti Un modello econometrico per la curva di Phillips Giulio Palomba - 2
24/02/2017 Patrizio Peroni Brexit e indici di Borsa Giulio Palomba - 2
28/10/2016 Alessandro Celani Ruolo della crisi nei consumi degli Stati Uniti Giulio Palomba - 2
30/10/2015 Marina Andreea Capatan Il capitale umano nella funzione di produzione Giulio Palomba - 2
30/10/2015 Martina Mascetti Grexit ed asimmetrie informative Giulio Palomba - 2
17/07/2015 Claudia Bianconi Teoria dei giochi ed evasione fiscale Giulio Palomba - 2
16/07/2015 Nicola Bartolacci Il Fair Play Finanziario nel calcio Giulio Palomba - 2
27/02/2015 Mario Ricci Frontiera efficiente di portafoglio in assenza di vendite allo scoperto Giulio Palomba - 2
24/10/2014 Simona Acciaroli Gli scambi commerciali tra Italia e Germania dalla crisi ad oggi Giulio Palomba Mihaela Nicolau 2
24/10/2014 Emanuela Luciani Pricing tattico e strategico nella sfida competitiva Giulio Palomba - 2+lode
24/10/2014 Valentina Perozzi Frontiere di portafoglio iso-IR Giulio Palomba - 2+lode
18/07/2014 Luca Severo Apple vs Google: un modello di oligopolio Giulio Palomba - 2
19/07/2013 Noemi Piccinini The Mith of Predatory Pricing: strategic theory and legal policy Giulio Palomba - 2
22/02/2013 Natalya Popova Monetarismo e politica monetaria della BCE Giulio Palomba - 2
14/07/2011 Gabriela Constantinescu La recente crisi nel contesto macroeconomico europeo Giulio Palomba - 2
17/12/2010 Lorenzo Santeusanio Asset allocation tattica e strategica Giulio Palomba - 2
22/10/2010 Andrea Faragalli Asset allocation tattica Giulio Palomba - 2
22/10/2010 Elisabetta Massa Teorie di asset allocation Giulio Palomba - 2
22/10/2010 Emiliano Santirocco Dinamiche dei tassi di inflazione Giulio Palomba - 2
09/07/2010 Emanuele Armillotta Un modello VAR per la crisi economica Giulio Palomba - 2
DOTTORATO DI RICERCA
Data Tesista Titolo Relatore Correlatore Dottorato
25/10/2017 Andrea Faragalli Asset Allocation and Multivariate Dynamic Copulae Giulio Palomba - Economia Politica
23/10/2017 Emanuele Armillotta Issues in Nonlinear Cointegration Modelling Riccardo Lucchetti Giulio Palomba Economia Politica
15/03/2017 Andrea Bucci Un modello con variabili esogene per la matrice delle covarianze realizzate Giulio Palomba Eduardo Rossi Economia Politica
15/02/2010 Luca Riccetti Asset Allocation with Non-Normal Returns Riccardo Lucchetti Giulio Palomba Economia Politica